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Alors que certains nous annoncaient la fin du monde en décembre, le marché s'est repris les faisant taire un temps, celui du rebond que nous connaissons en ce moment même. Maintenant que nous sommes perchés, nous les entendons à nouveau ...

Est-ce à dire qu'ils ont tort: sans doute pas, à un moment ou à un autre, il y aura un krach. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand il arrivera.

Regardons ensemble le graph mensuel de l'ETF CW8 (Amundi ETF MSCI World). Cet ETF réplique les actions du monde entier de manière synthétique ce qui fait qu'il est éligible au PEA (elle n'est pas belle la vie ?): on peut raisonnablement s'en servir comme baromètre mondial de la Bourse ...

201902CW8 Mn1

Il nous a fait peur en décembre avec une baisse d'envrion de 16% pour finalement se reprendre. Maintenant en mensuel, le RSI n'avait pas cassé sa zone de neutralité et il ne fallait pas sortir (évidemment, moi je l'ai fait car je n'ai pas réussi à gérer correctement mes émotions ... mais bon, on apprend de nos erreurs ...).

Si on regarde bien, on voit que le titre est en hausse quasi constante depuis la dernière crise, celle de 2008 et avec un certain momentum puisqu'il n'a que très rarement oscillé entre la MM20 et la MM50 toutes les deux haussières pendant cette période: il était pratiquement tout le temps au-dessus de la MM20: c'est fou !

Le dilemne est le suivant: c'est très perché (hausse de 240% depuis le dernier plus bas en 2009): si je place tout mon argent d'un coup, je risque un joli draw down avec une perte conséquente de mon épargne. Et pour autant, il se peut que les cours continue encore quelques temps avant de corriger (c'est pas idiot avec une FED qui annonce ne pas remonter les taux avant un certain temps): comme le disent les spécialistes de l'apocalypse: c'est la fin du monde ! :-) ce à quoi je rajouter: sans doute mais on ne sait juste pas quand cela va arriver :-).

Donc si je ne fais rien, je loupe une opportunité: c'est ce qui s'est passé en Janvier quand je ne me suis pas repositionné et maintenant cela fait deux mois que le train est parti ! Et si je prend position, je risque une belle gifle en cas de krach violent ... L'idéal serait quand même d'attendre mais il y a toujours le risque d'être frustré à rester passif ...

Voici donc la stratégie que je compte employer: au lieu de mettre tout l'épargne que je prévoyais de mettre sur les indices (et notamment celui-là), je vais en mettre une petite partie chaque mois.

Ainsi, si le krach arrive, je limite la casse (d'autant que je saurai détecter le retournement qui se manifestera pas la validation des divergences baissières que nous voyons actuellement en MN1 (et il y aura certainement des prémises visibles en Hebdo avant)):

201902CW8 Mn1 Zoom

Je peux aussi considérer qu'en dessous des 230 €, ça sentira le pâté (support rose sur le graphique) et retirer mes billes avant le plongeon ...

Et vous comment voyez-vous l'évolution de la Bourse dans les prochains mois ?

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Retour sur mon portefeuille long terme.

Le CAC 40 a fait un rebond technique conséquent: on peut même considérer qu'il nous a fait le fameux rallye haussier de fin d'année avec quelques semaines de retard. Dommage je l'ai râté mais je ne regrette pas de ne pas avoir pris de BX4 le mois dernier: c'est un tracker qui suit l'évolution du CAC 40 de manière inverse avec un levier double: Si le CAC perd 1%, le BX4 est supposé gagner 2% (Attention, il s'agit d'un tracker synthétique dont le taux de réplication ne fonctionne qu'à la journée (Phénomène de béta-slippage), ce qui veut dire que si le CAC perd par exemple 10% sur un mois, le BX4 ne va pas gagner 20%). Je disais le mois dernier à juste titre que le problème du BX4 est qu'il était toujours baissier en Mensuel ce qui n'en faisait pas un bon candidat pour tenir une position moyen terme. Force est de constater que mon analyse était bonne:

 

201902BX4

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. En mensuel la tendance long terme est toujours haussière mais en hebdo, on a eu une chute puis un rebond: la volatilité est très importante. Dans les deux cas (Mensuel et Hebdo), on est repassé au-dessus de la MM10 ascendante: on pouvait prendre position mais tout ceci semble très perché et des divergences baissières on été à deux doigts de se valider: la volatilité a bien monté et tout le monde est nerveux: faut-il entrer en position pour profiter du momentum ou bien sortir/ne pas rentrer car tout est très perché et le stochastique en Hebdo au taquet ? Le fait est qu'on est toujours en tendance haussière mais qu'il n'y a pas eu de mouvement de consolidation sain suite à une croissance quasiment sans reprise de souffle depuis 2008. Pour ma part je reste en retrait sur le long terme et attend une consolidation pour y retourner.

201902CW8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: ce mois-ci, comme indiqué lors du dernier point mensuel, j'attendais un rebond sur un support pour entrer en position et l'ordre est passé en cours de mois ... En cette fin de mois, le prix semble revenir taper la MM10 en Hebdo et c'est sans doute intéressant d'y revenir pour augmenter sa position sous réserve de confirmation en D1.
    201902MTH

  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Cest bien reparti: j'attends toujours un présent un pull back pour me positionner à l'achat (A surveiller régulièrement: on est sur un point haut, il devrait y avoir une consolidation).

    201902C73Pour surveiller cela, inutile de regarder en temps réel le graphique: j'ai mis une alerte en D1 pour savoir quand le Stochastique repassera au dessus de son signal une fois qu'il sera redescendu sous sa ZN (50).
    201902C73alert
  • Pour les matières premières: 15% de ma répartition.
  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est repassé au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 devenue verte (haussière): je n'avais pas réussi à trouver de point d'entrée et j'ai attendu une consolidation en Hebdo pour me positionner. Elle est en train de se faire: j'attends à présent d'avoir soit un rebond du RSI en D1 pour me positioner (on y est, soit si jamais le RSI en D1 part sour les 50, un retour du RSI au-dessus puis un pull-back sur la ZN).
    201902GBS
  2. Pour le pétrole:

    Comme vu le  mois dernier, le SX6 n'est plus disponible, c'est bien dommage. Je vais me rabattre sur l'action Total qui suit relativement bien les mouvement du pétrole et qui donne de bons dividende en plus. Le seul problème avec Total est la TTF que l'on doit payer à chaque achat. Mais bon, l'objectif reste du long terme... Quoiqu'il en soit, en ce moment, Total n'est pas bien orienté en long terme: le mouvement en mensuel est toujours haussier mais le prix est sous la MM10 qui devient baissière: il faut attendre un peu pour voir ce qu'il se passe.

    201902TOTAL

 
Pour résumer, le marché nous donne des points potentiels d'entrée en action et exceptionnellement, il ne faut pas attendre le mois prochain sans regarder pour intervenir.
A titre d'information, je vais regarder l'évolution des prix du MTH (pour augmenter ma positon), du C73 et du GBS tous les soirs pour voir si je dois passer mon ordre et quand le faire. Je vous tiendrais au courant de mes prises de positions.
Je dis "si" car il y a encore la possibilité que le marché dévisse: on est en phase haussière mais la volatilité a grimpé en flèche. Un aspect encourageant néanmoins: la dernière jambe de hausse du CAC40 s'est faite sans baisse du volume: est-ce que le fait que la FED va maintenir des taux bas pendant encore longtemps va faire en sorte que le marché va tenter de tirer les arbres jusqu'au ciel ? Bien malin celui qui peut prédire l'avenir: ma recommandation: on continue d'observer et on rentrer en position avec des tailles plus petites dès qu'une opportunité se présente ...

 

Si le marché redevient vraiment haussier durablement, on sera déjà en position et il y aura de nouvelles opportunités pour les augmenter ensuite. Dans le cas contraire, on aura apprécié de ne pas être entré juste avant une belle gamelle ... qui finira tôt ou tard par arriver ...
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Posté par le dans Philosophie

En résilience, on parle souvent de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier afin de limiter la casse en cas de problème.

Le principe se retrouve également en bourse où il est coutumier d'insister sur le fait de se diversifier sur le long terme afin que quand les actions par exemple ne vont pas bien, les obligation et les métaux précieux puissent surperformer et ainsi limiter la casse. On peut bien sûr procéder au market timing en plus (ie sortir de position quand les tendances long terme sur un type de titre sont baissières et y revenir dessus quand cela redevient haussier) mais cela est réservé à de petits portefeuilles tant il est vrai que les frais d'entrées-sorties récurrents vont plomber la performance.

La vraie solution long terme est vraiment de diversifier ses positions.

On pourrait étendre ce principe aux différents éléments constituant notre vie: Famille, Travail, Argent, Relations, Loisirs: faire tout le temps la même chose ou bien ne dépendre que d'un seul élément peut s'avérer dangereux sur le long terme. Ainsi, si un domaine ne va pas bien, il faut que les autres prennent le relais. De cette façon, si vous périclitez dans votre travail, votre famille et vos amis vont certainement vous aider à passer le cap. si vous ne vous concentrez que sur un seul élement et que celui-ci part en vrille, vous risquez d'en être durablement affecté.

Cela va au-delà du plan B: il s'agit tout simplement d'amener de la résilience en diversifiant les domaines de notre vie de la même manière que nous diversifions nos portefeuilles et ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier ...

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La pensée de la semaine

L'un des meilleurs moyens de détruire la magie du moment présent est à d'apprendre à NOMMER les choses. Le jour où vous apprenez à un enfant à nommer un certain type de fleurs, il cesse de la voir. Il a maintenant le concept de la fleur en question dans sa mémoire. Chaque fois qu'il reverra ce type de plante sous ses yeux, il fera réapparaître le concept de la plante sur l'écran de son esprit et dire "ça, c'est une gueule-de-loup". Gueule-de-loup peut être, mais tu n'as jamais vu cette fleur-ci, qui est sous tes yeux. Allez, laisse tomber le concept et regarde cette fleur !

Pierre Morency

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Posté par le dans Indépendance financière

Face à plusieurs témoignages de personnes m'indiquant le décès d'un proche quelques jours avant ou peu de temps après la retraite, j'ai du mal à garder mon calme vis-à-vis de ce que Kiyosaki appelle la Rat Race: Il n'y a absolument aucun sens économique à la vie que la plupart d'entre-nous avons.

Pensez donc: l'école nous formatte à être de bon petits soldats, à suivre les ordres sans broncher et à faire taire notre créativité: (contre exemple: regardez Steve jobs, Bill gates et Albert Einstein: ils n'ont pas été au bout de leur études et pourtant vous avez vu tout ce qu'ils ont créé).

Une fois dans la vie active, il nous faut travailler pour gagner notre vie, payez nos emprunts (Maison, voiture, études du petit dernier). On est taxé à mort: Ainsi, quand on a le malheur d'acheter sa résidence principale, nous devenons l'esclave de 3 structures: on doit travailler pour une entreprise (Salaire), pour le gouvernement (Impôts et taxes foncières) et aussi pour la banque a qui on paie le double du montant initiale de la maison sous forme d'emprunt (ce dernier point est à hurler).

PereRichePerePauvre Travail pour 3

Et une fois qu'on a bien respecté ces règles comme le bon petit mouton soldat qui se laisse tondre, on meurt d'épuisement avant d'arriver à la retraite ou peu de temps après, de dégoût, quand on voit que notre pension est réduit à sa plus simple expression (le minimum pour vivre) ou bien d'ennui quand on se rend compte qu'on ne sait pas quoi faire car on n'a jamais pris le temps de découvrir ce qui nous faisait vibrer ...

Cela n'a aucun sens et il est urgent de repenser tout cela: cela commence par l'école qui tue toute créativité. Ensuite le salariat qui s'il peut nous aider au début à épargner doit permettre d'acheter des actifs qui augmentent notre capital (Actions, Appartement qu'on loue, ...) et non des passifs qui nous suce la moelle (Résidence principale, voiture, crédit conso divers).

Il faut se libérer le plus vite possible du salariat via les revenus passifs et ensuite se consacrer à ce qui compte vraiment pour nous, à ce pour quoi on est doué et qui peut apporter de la valeur ... et donc de quoi subsister. Car si on a une vie sans sens, on meurt tout simplement quand l'activité qui nous occupe s'arrête (Retraite, chomage).

Ce système est crétin et débilitant mais il n'appartient qu'à nous de faire ce qu'il faut pour l'envoyer ballader et ça commence par en prendre conscience ...

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Posté par le dans Indépendance financière

Le dernier livre de Thami Kabbaj, Agir (ISBN 978-2212571325) sort au mois d'Avil. J'ai pu le lire en avant première et il est vraiment excellent. il complète la série de Livres techniques que Thami a pu écrire par le passé.

On retrouve dans ce livre toute la quintessence de l'esprit AGIR de la TKL: Apprendre (Se former), Gagner Plus, Investir, Se Réaliser.

Un livre que je vous recommande chaudement ...

AGIR

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Posté par le dans Projet Ahora

Voilà, je suis sorti de position sur mon trade sur l'OR. Le signal ? Une divergence baissière sur le RSI sur le point de se valider et ce, quelques heures avant les minutes de la FED: avec un gain de 172 pips (19 sur la première unité et 153 sur la deuxième), on peut raisonnablement prendre ses profits ...

Mon seul regret: ne pas avoir renforcé mes positions à chaque nouveau mouvement de swing ... mais bon je dormais quand c'est arrivé et mon robot ne sait pas encore le faire à ma place (c'est sans doute mieux comme cela d'ailleurs!).

XAUUSD20190220

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La pensée de la semaine

Votre objectif, n'est peut-être pas de changer le monde, mais pensez-vous réellement que vous vous êtes incarné sur cette terre pour travailler la quasi totalité de votre vie dans un lieu qui ne vous correspond peut-être pas afin de toucher un chèque à la fin du mois? Pour espérer ensuite arriver un jour à la retraite et enfin profiter un peu de la vie, si bien sûr vous en avez les moyens ? Pensez-vous réellement que vous êtes là pour ça ? Tout ceci rend-t-il l'expérience qu'est votre vie vraiment satisfaisante?
Vous êtes ici pour exprimer le potentiel énorme qui sommeil en vous. Vous êtes ici pour libérer votre pleine créativité. Vous êtes ici pour venir en aide aux autres, pour vivre comme une personne qui n'a aucune barrière, aucune limite, aucune frontière et qui va faire de son expérience de vie, l'expérience la plus magique qui soit !

Anthony Nevo

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Posté par le dans Projet Ahora

Aujourd'hui j'ai pris un trade sur L'XAUUSD en M15.

XAUUSD20190218

J'ai prix un petit risque car on était proche d'une résistance et j'ai donc préféré attendre que le prix baisse un peu pour pouvoir me positionner en deux parties: la première partie avait un TP très proche d'environ 20 pips juste en dessous de la résistance rose en gras.

Une fois atteint, la position s'est clôturée et j'ai ramené mon SL à BE sur la deuxième partie du trade. J'ai maintenant un trade gratuit (avec un léger gain) et je peux laisser courir le prix en remontant mon SL à chaque fois qu'un mouvement se forme en M15. Récompense dans l'après-midi quand le prix a cassé la résistance !

La cerise sur le gâteau par rapport à tout cela est que je ne reste pas devant mes écrans (je n'ai pas le temps de toute façon) car c'est mon robot de trading qui fait le suivi à ma place.

Si cela vous intéresse, je vous invite à relire mon post sur le sujet ...

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Posté par le dans Projet Ahora

Juste un petit post pour vous dire que mon ordre épuisette sur le MTH s'est activé cette semaine.

20190217MTH

Pour les autres positions évoquées dans mon articles sur mon portefeuille long terme, je reste en stand by ...

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Posté par le dans Indépendance financière

On ne le répète jamais assez mais il est capital de bien identifier les éléments sur lesquels on s'appuie pour obtenir ce qui nous permet de nous faire vivre ou tout simplement pour maintenir en état de fonctionnement ce qui compte vraiment pour nous.

Ainsi pour un salarié, ce sera son emploi qui sera stratégique et par extension tout ce qui lui permet de travailler: son véhicule et donc également le carburant pour le faire avancer ainsi que l'entretien (la voiture doit être en état de rouler).

Pour des indépendants comme Cyprien, ce sera essentiellement le service de vidéos rétribuéés au nombre de vues par Youtube. Si Google décide d'arrêter ce service, plus de revenus de ce côté là.

Il ne s'agit pas d'être défaitiste et de voir la fin du monde partout mais plutôt de connaître les éléments dont nous dépendons et par la même de pouvoir trouver des solutions paliatives en cas de problème de l'un d'entre eux afin de se réapproprier le contrôle de notre vie (ex: avoir testé les transports en commun pour se rendre à son travail et donc savoir comment faire AVANT que sa voiture ne tombe en panne, avoir de l'argent de côté ou une source de revenus passifs en cas de perte d'emploi AVANT que cela n'arrive, ...).

C'est d'autant plus vrai qu'il y a de plus en plus de services dont nous dépendons et qui se retrouvent dématérialisés: beaucoup de choses dépendent d'Internet: banques, commerce en ligne et même bulletins de salaire dématérialisés: on imagine mal se passer de ce média. Et encore plus pour trader ! Si les nouvelles technologies nous permettent de travailler à distance, elles demeurent liées au bon fonctionnement d'Internet et des différents services qui le constituent (Routage, DNS, Serveur Web, Provider pour l'accès).

Et les mentalités changent très vite: s'il y a 20 ans on pouvait se passer d'Internet, on ne le pourrait plus maintenant tant il a pris une place prépondérante dans notre vie quotidienne (Réseaux Sociaux, ...). Même les livres sont vendus au format numérique !

Il faut garder toute cela à l'esprit quand vous construisez quelque chose qui a de l'importance pour vous. J'évoque tous ces sujets et une méthode de sécurisation dans mon dernier livre "L'art subtil du sabotage", disponible en ebook sur Amazon ...

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La pensée de la semaine

Un homme doit croire en son jugement pour gagner sa vie; il ne doit pas dépendre de tuyaux.

Jesse Livermore

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Posté par le dans Projet Ahora

Il peut être bon de temps en temps de se poser et d'analyser ce que l'on fait. Etant de formation scientifique, j'ai tendance souvent à me complaire dans la création d'usines à gaz alors qu'à la base les choses sont simples et qu'il  est plus efficace d'agir simplement également.

Ainsi pour le trading et la bourse, il m'arrive régulièrement de dupliquer mon environnement et de le minimaliser pour voir si je vois la même chose qu'avec tous mes indicateurs.

Je l'ai fait récemment et j'ai eu une révélation: faites l'exercice vous-même: que vous inspire le graphe multi frame suivant ? Chaque UT contient une MM20, une 50, le RSI, le volume (on peut s'en affranchir pour le Forex) et le stochastique.

VAGUO1

Que constatez-vous ? Pas facile, hein ? allez, je vous aide en entourant une zone particulière.

VAGUO2

Et maintenant ? Toujours rien ? Je rajoute d'autres zone sur les UTs inférieures ...

VAGUO3

Et là ?

Et bien moi je pense à la mer. Bon normalement à ce stade j'en ai perdu la moitié qui se disent: "ça y est à force de rêver à son projet de maison au bord de mer, il est devenu zinzin !" Tenez encore un peu et laissez-moi continuer :-)

Je pense tout d'abord à la dimension fractale des vagues: il y a des tendances de fond (long terme): c'est la marée, des tendances plus court termes (la vague) et la tendance court terme (les vaguelettes ou l'écume de la vague) et elles ne sont pas forcément dans le même sens: on peut avoir ainsi un rouleau (court terme baissier) dans une vague qui s'avance sur le rivage (tendance moyen terme haussière) à marée montante ou descendante (tendance long terme).

  • Quand tout est aligné: Marée, Vague et écume, les mouvements court termes sont francs et faciles à suivre: visuellement c'est imparable: le prix est au-dessus de la MM20 croissante elle-même au-dessus de la MM50 croissante.
  • Quand il n'y a pas de tendance (Moyennes mobiles qui se croisent: prix qui fait du rang entre les deux), on ne sait pas trop où l'eau va aller.

Les indicateurs techniques confirment ce point: en tendance haussière, le RSI est au-dessus de sa ZN alors qu'en range, il oscille autour en faisant n'importe quoi.

VAGUORanTen

En tendance, le stochastique, quant à  lui, indique les creux de mouvement quand il fait un crochet vers le bas avant de repartir vers le haut.

VAGUOSto

Finalement est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'informations ? Si je guette une marée montante, que je vois une vague se former, il me suffit de me positionner au moment où la vaguelette au sein de cette vague est au plus bas pour profiter de son mouvement de bas en haut (Evidemment, il faut que je continue de faire aussi attention aux supports/résistances ainsi qu'aux news).

Je vais donc chercher une configuration de ce genre en Mensuel, Hebdo et Journalier:

VAGUOConfigTendance

En hebdo, je cherche en plus une légère atténuation du cours ...

VAGUOD1

ce qui va se caractériser par un rapprochement du prix vers les MM en journalier.

VAGUOD2

Il ne me reste alors plus qu'à profiter du mouvement tant que les conditions de momentum sont réunies:

VAGUOD3

En regardant mes anciens trades avec mon journal de trading, je me suis rendu compte que c'est déjà ce type de trades que je prenais mais j'ai surtout réalisé que dans près de 3 cas sur 4 où j'étais perdant, c'est parce que j'avais perdu de vue cette simplicité à cause d'une surcharge d'indicateurs sur mes graphiques.

Cela donne à réfléchir. Et vous, avez-vous vous aussi des graphiques surchargés ou bien êtes-vous plutôt minimalistes ?

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La pensée de la semaine

Si le problème est trop important pour toi c'est que tu n'es pas assez grand.

Harv Eker

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Question pas si anodine que cela:

Quand on trade, se mettre un objectif financier, par exemple 1000 € par mois, c'est se mettre une pression énorme quant à notre performance. En général, on a tendance à faire cela quand on débute le trading et que l'on est dans l'optique d'avoir un gain sufisamment conséquent pour arrêter de travailler: on retombe ainsi dans le biais du salariat qui amène le petit côté "sécurité" lié au fait d'avoir un salaire fixe (sécurité toute relative d'ailleurs car tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mais passons ...).

Or lorsque l'on trade, on ne peut être sûr d'avoir un montant de gain minimum, on peut même perdre de l'argent ! Il faut donc y être préparé. C'est le lot de tous les entrepreneurs et le trader en fond propre ne fait pas exception à la règle.

Le problème est que sans objectif, on ne progresse pas (on ne se met pas de challenge suffisant pour nous motiver) alors qu'un objectif chiffré nous mais trop de pression et paradoxalement nous empêche de l'atteindre. Comment résoudre ce dilemme ?

Pour moi le problème est dans la définition de l'objectif: il ne faut pas viser une somme d'argent mais plutôt se concentrer sur le respect de son plan: on doit déterminer des indicateurs qui représentent si l'on a suivi son plan ou pas, quelle que soit la somme gagnée (ou perdue) puis définir des objectifs dessus.

A titre individuel, je me mets des objectifs de performance en pourcentage: par exemple le ratio gain/perte en valeur sur un mois et la probabilité de succès (nb trade gagnants/nb trade total sur un mois): cela n'indique pas grand chose sur les gain mensuels (en €) mais on voit au fil du temps si nous progressons:

  • Le ratio gain/perte nous renseigne sur le fait de savoir si on garde trop longtemps nos positions perdantes ou bien si on laisse filer les gains. Idéalement il doit être supérieur à 2. Si déjà on est au-dessus de 1, on peut s'estimer être un trader qui gère ses émotions.
  • La probabilité de succès nous renseigne sur le fait de la pertinence de nos trades (avons nous eu globalement raison ou pas). Cet indicateur nous renseigne sur la pertinence de nos prises de position. Idéalement, il faut viser plus de 50% même s'il est tout a fait posible d'être rentable au-dessus de 30% si le Pay Off Ratio est élevé.

En quoi le suivi de ces indicateurs va me permettre de gagner de l'argent et ainsi d'obtenir mon objectif d'indépendance financière: c'est très simple: un pay off ratio supérieur à 1 ainsi qu'une probabilité de succès supérieure à 50% signifient que quand je perds de l'argent, j'en perds moins que ce que je gagne quand j'ai raison. Or comme j'ai raison plus souvent que j'ai tort, je finis donc gagnant sur le moyen terme. CQFD.

Cela veut dire que si on respecte son plan, l'argent viendra de lui-même. Se concentrer sur ces deux objectifs est donc équivalent à se concentrer sur le fait de gagner de l'argent sans se mettre la pression sur une valeur arbitraire.

Après tout, hors de question d'imposer un montant au marché: on ne peut lui prendre que ce qu'il a à donner ...

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Posté par le dans Projet Ahora

Premier mois complet d'une nouvelle année. L'heure est de faire le point sur mon portefeuille long terme.

Le mois dernier j'étais redevenu complètement liquide et je regardais le  BX4, un tracker qui suit l'évolution du CAC 40 de manière inverse avec un levier double: Si le CAC perd 1%, le BX4 est supposé gagner 2% (Attention, il s'agit d'un tracker synthétique dont le taux de réplication ne fonctionne qu'à la journée (Phénomène de béta-slippage), ce qui veut dire que si le CAC perd par exemple 10% sur un mois, le BX4 ne va pas gagner 20%).

Le problème du BX4 est qu'il est toujours baissier en Mensuel ce qui n'en fait pas un bon candidat pour tenir une position moyen terme. On pouvait profiter de la jambe de hausse en Hebdo mais c'était du trading et non de la Bourse. Or ici, on parle de portefeuille long terme ...

201901BX4

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. En mensuel la tendance long terme est toujours haussière mais en hebdo, on a eu une chute puis un rebond: la volatilité est très importante. Dans les deux cas (Mensuel et Hebdo), on est sous la MM10 descendante et ce n'est donc pas indiqué de prendre position maintenant ... Il faut patienter ...

Le RSI est toujours au dessus de sa ZN (50) en mensuel mais il est encore en-desous de sa ZN en hebdo: tout peut encore arriver: effondrement ou bien rebond durable. Si ce dernier cas devait arriver, il faudrait guêter un retour du prix sur un support pour prendre position.

201901CW8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: ce mois-ci le prix a fait un joli rebond après avoir baissé, il était intéressant d'entrer en position vers les 101.50 € (première semaine de janvier). Pas de chance, j'ai râté le coche (mon ordre n'a pas été servi pour quelques points). Il va me falloir attendre à présent un retour sur la MM10 en mensuel pour tenter une nouvelle entrée...
    201901MTH
    On voit également clairement que j'ai cédé à mes émotions (peur de perdre) en octobre: à aucun moment la MM10 est devenue rouge (sur une bougie complète en fin de mois) et pourtant j'ai eu peur de perdre de l'argent et ai soldé ma position alors qu'il n'y avait pas encore de signal selon ma stratégie: j'ai regardé le prix avant la fin de la bougie complète.
    C'est un biais qui me pose encore problème et je continue de travailler dessus: le mieux est de respecter sa stratégie en ne regardant les courbes long terme q'une fois par mois, une fois la bougie complètement formée...
  1. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Cest bien reparti: j'attends un présent un pull back pour me positionner à l'achat (A surveiller régulièrement).

    201901C73
    Pour surveiller cela, inutile de regarder en temps réel le graphique: j'ai mis une alerte en D1 pour savoir quand le Stochastique repassera au dessus de son signal une fois qu'il sera redescendu sous sa ZN (50).
    201901C73b

 

  • Pour les matières premières: 15% de ma répartition.
  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est repassé au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 devenue verte (haussière): je n'ai pas réussi à trouver de point d'entrée et il va donc falloir attendre une consolidation en Hebdo pour se positionner. Cette consolidation sera la bienvenue car le prix a vraiment monté brutalement.
    201901GBS
  2. Pour le pétrole:

    Le SX6 n'est plus disponible, c'est bien dommage. je vais me rabattre sur l'action Total qui suit relativement bien les mouvement du pétrole et qui donne de bons dividende en plus. Le seul problème avec Total est la TTF que l'on doit payer à chaque achat. Mais bon, l'objectif reste du long terme... Quoiqu'il en soit, en ce moment, Total n'est pas bien orienté en long terme: le mouvement en mensuel est toujours haussier mais le prix est sous la MM10. En hebdo, le RSI est sous sa ZN, Il va falloir attendre une divergence haussière validée (ie RSI>50 en W1) puis un pull-back pour chercher à entrer ... dans le cas contraire, le prix devrait continuer à chuter ...

    201901FP

 
Pour résumer, on voit bien que le marché est en phase de rebond technique assez violent et qu'il est difficile d'attraper le train en marche. C'est que la volatilité a bien augmenté et que l'on est bien en mal de dire si tout ceci va continuer ou repartir à la baisse de manière violente.
Il ne faut pas être déçu d'avoir râté des départs, surtout quand ce départ est brutal car de la même manière que le prix part fort, il peut se retourner aussi vite et bien malin celui qui saura prendre ses profits avant de reperdre une bonne partie de sa performance latente.
Si le marché redevient vraiement haussier durablement, il y aura de nouvelles opportunités pour y revenir. Dans le cas contraire, on aura apprécié de ne pas être entré juste avant une belle gamelle ...
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La pensée de la semaine

"C'est la vie. Un jour tu vas passer de l'autre côté. Je sais, c'est évident, mais je tenais à te le rappeler pour le cas où tu l'aurais oublié. Toi et toutes les personnes que tu connais allez tôt ou tard disparaître.
Et entre maintenant et l'heure de ta mort, c'est-à-dire pour le peu de temps qu'il te reste à vivre, tu as une quantité limitée, très limitée, en fait, d'êtres et de choses qui valent la peine que tu leur prêtes attention.
Et si, sans en avoir bien conscience, tu t'emmerdes pour tout et tout le monde, tu es foutu."

 

Mark Manson - L'art subtil de s'en foutre.

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Je vous informe d'une nouvelle version pour les screeners Resilians MT4 (Resilians Follower et Resilians Screener).

Ces versions intègrent trois choses:

  • Un correctif pour les ordres qui ont du mal à s'exécuter sur certaines plateformes un peu lentes (Notamment FXCM et Oanda).
  • Une détection de montée de version pour être alerté quand il y a un patch sans devoir regarder à chaque fois le blog.
    Pour ce point, pensez à paramétrer votre plateforme pour l'autoriser à aller interroger le blog comme suit:

    RappelSettingsResilians
  • Le paramétrage par défaut sur Mail plutot que Popup: la plupart d'entre-vous m'ayant demandé cette option en raison de l'usage même du SLS qui consiste à alerte que quand il y a du neuf au lieu de rester devant son écran.

Vous trouvez les fichiers à jours aux emplacements habituels:

Ici pour le Resilians Screener.

Ici pour le Resilians Follower.

 

Vous pouvez à tout moment retrouver les liens de téléchargement sur la page ressources du blog.

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Dans beaucoup d'analyses techniques que l'on trouve sur internet, il n'y a souvent qu'une seule unité de temps (UT) utilisée. Il est vrai que les moyennes mobiles longues peuvent donner une idée de la tendance de l'UT supérieure: elle permettent alors juste de confirmer ou non qu'on prend le trade dans le bon sens mais même si on est bien orienté, on se prive d'énormément d'informations capitales qui sont uniquement visibles sur un autre horizon de temps.

MM200FiltreOK

MM200FiltreKO

MM200FiltreMFAnalyse

Comme écrit sur le graphique ci-dessus: La situation devient plus claire: en D1 nous sommes dans un mouvement avec un fort momentum en H1, on voit qu'il y a également un momentum haussier mais qu'il s'est affaibli légèrement sans invalider le mouvement de fond. On peut donc raisonnablement partir sur une position en M15 à tenir dans le temps.

Et on aurait eu raison (regarder plus bas): si on était resté sur une seule unité de temps en M15, on serait probablement sorti dès le premier signe de faiblesse (ci-dessous écran de gauche, la zone en rouge) alors qu'avec le multi time frame, on aurait tenu la position en laissant un SL large.

MM200FiltreMFResultat

Vous pouvez retrouver ce trade USDCHF  au 15/01/2019 vers 17h.

Vous constaterez alors que mon robot Resilians Follower ne m'a permis de ne prendre que la première partie de la jambe de hausse (jusqu'au cercle rouge) et non la totalité (rapprochement du SL sur contraction des Bandes de Bollingers): il n'y a rien d'étonnant là-dedans: ce robot a été fait pour perdre le moins d'argent possible et non pour maximiser les gains: c'est qu'il ne fait le suivi du SL que sur une unité de temps.
Certains me diront qu'il est possible de l'améliorer mais je pense plutôt c'est une fois de plus la preuve des limites du trading automatique: le robot fera ce qu'on lui a dit de faire mais il ne sera pas pas capable de s'adapter suivant l'évolution du trade: ceci reste un art que seul un trader peut acquérir avec l'expérience.

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La pensée de la semaine

Le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, l'autre meilleur moment c'est aujourd'hui.

Proverbe japonais.

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