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Posté par le dans Projet Ahora

Dans une optique moyen/long terme (investisseur donc et non trader), est-ce le moment d'acheter du BX4 ou du CAC ?

Regardons tout d'abord le CAC: le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité (ZN) en Mensuel (MN1) et en-dessous en hebdomadaire (W1). On serait donc toujours en phase de correction moyen terme sur une tendance long terme.

CACNOWN

Concrètement deux possibilités:

  • la divergence baissière en MN1 se valide quand le RSI casse sa ZN => cela valide un signal baissier et là on n'achète pas.
  • la divergence baissière est invalidée en MN1 et là, il faut s'attendre à un rebond fort. Je n'y crois pas trop pour l'instant tant que le RSI reste sous sa ZN en W1 et a fortiori tant que le RSI n'a pas validé la divergence haussière en journalier (D1) (ie tant que RSI <50).

    => Je n'achèterai du CAC que si le RSI repasse les 50 en hebdo tout en restant au dessus des 50 en mensuel.

Regardons à présent le BX4 qui réplique la performance journalière du CAC mais dans l'autre sens et avec un levier double:

Pourquoi regarder le BX4 ? N'est-il pas le reflet exactement inverse du CAC: et bien non, le BX4 présente un levier de 2 mais ce levier est calculé journalièrement: si le CAC fait 1%, le BX4 est supposé faire -2%; Comme le compteur est remis à zéro tous les soirs, il se crée un phénomène de lissage appelé beta slippage.

BX4CACdiff

Un graphique vaut mieux qu'un long discours: le graphe précédent représente les deux courbes du BX4 (à gauche) et du CAC (à droite) en W1 sur la même période de temps. On voit donc qu'il peut être intéressant d'étudier séparemment le BX4 du CAC pour se faire une idée de la tendance ... Revenons donc au BX4:

BX4NOWN

Le RSI est en dessous des 50 en MN1 et au-dessus de 50 en W1: cela traduit une tendance baissière en mensuel et un rebond technique pour l'instant en hebdo. Jusque là rien d'anormal, c'est exactement le contraire du CAC. Une nuance néanmoins: la divergence haussière du RSI en W1 est validée mais le prix semble se heurter au dernier gap (en gris) qui fait office de résistance.
Faut-il se positionner à l'achat ou à la vente. Ni l'un ni l'autre en ce moment ! Je ne peux me positionner que dans les deux cas suivants:

  • Le prix casse la zone de gap en gris et le RSI passe au-dessus de 50 en MN1 => je peux alors chercher à entrer en position à l'achat pour un retournement durable.
  • Le RSI repasse sous les 50 en W1: je chercherais alors à vendre le BX4 ou plutôt à chercher une position à l'achat en CAC pour éviter les frais de vente à découvert (SRD).

Bon alors, on fait quoi ? Eh bien rien ... Il faut attendre, il n'y a rien d'autre à faire ... Profitons-en pour nous détendre !

Zan

 

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Posté par le dans Philosophie

Allez, cela faisait longtemps que je ne vous avez pas fait part d'une de mes lecture inspirante: voici la dernière en date: "Sept graines de lumière dans le coeur des guerriers" de Pierre Pellissier (ISBN: 978-2212565126).

Dans le thème de la communication non violente, nous avons là un OVNI avec cet ouvrage sous la forme d'un conte particulièrement bien conçu pour faire passer le message sur les dégâts de notre communication au quotidien sur nos relations. Et le pire c'est qu'au départ, chacun à de bonnes intention mais que cela finit inmanquablement en bataille rangée !

Dans ce livre, l'auteur démonte chacune des étapes qui mènent à la catastrophe et nous explique ce qu'il convient de faire pour d'une part éviter l'escalade mais également pour atteindre l'objectif que l'on s'était fixé en essayant de communiquer avec autrui: à savoir exprimer une demande.

Il n'y a pas à dire, la mise en forme du texte sur l'idée du chemin initiatique s'applique particulièrement à la communication non violente ce qui donne de l'attrait à cette technique bien souvent décrite de manière trop universitaire et pompeuse dans les autrs ouvrages que j'ai pu lire sur le sujet.

Un livre de développement personnel que je vous recommande chaudement donc ...

 

7GdLum

Lectures : 173
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La pensée de la semaine

Faites comme l'arbre: changez vos feuilles mais gardez vos racines ... Changez vos idées, mais gardez vos principes.

Proverbe tibétain.

Citation partagée par le dans Philosophie
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Pas grand chose à dire, le graphe en mensuel parle de lui-même: sur les 30 dernières années, à chaque fois que le RSI était au-dessus de 50, la tendance était globalement haussière et quand il repassait sous les 50, on était en crise: ça a marché pour 2008, pour 2001., et même en 1929 !
En ce moment me diriez-vous ? Eh bien en ce moment, on est entre deux eaux: soit ça repart à l a hausse comme fin 2016 soit ça dévisse et on s'asseoit sur ses mains jusqu'à ce que le RIS repasse au dessus des 50 ...

Stay Tuned :-)

 

RSIetZN

DJ1929RSI

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Posté par le dans Projet Ahora

Après une semaine de passage en production, voici les premiers retours: les utilisateurs considèrent que le Stop Loss Suiveur Follower Resilians fonctionne bien et respecte le plan décrit dans cet article.

Toutefois on m'a remonté systématiquement un problème de rapprochement du SL à BE quand le prix atteint son take profit avec le courtier FXCM: Après enquête, l'erreur 141 de MQL indique un problème de temporisation du programme lors de passages de deux ordres consécutifs (fermeture du premier et rapprochement du SL du deuxième). Le bug est à présent résolu et vous pouvez de nouveau télécharger le Stop Loss ici dans sa version 1.31.

A noter que je suis en train de l'utiliser en ce moment-même sur l'EURAUD en M15 et que je suis déjà dans la phase "trade gratuit" !

ExEurAudM15SLSFollow

Epilogue: La sortie s'est faite sur la tranche horaire de 21h du vendredi qui clôture avant la fin de semaine pour éviter le risque de gap du week-end.

SortieWeekEndSLSFolloResi

Gain de 22 pips sur la première partie et 58 sur la deuxième soit un total de 40 pips sur l'ensemble des deux positions et un gain de 0.73% par rapport à mon capital sur ce compte. L'équivalent du Livret A en 6 heures au lieu d'un an (Toujours pas convaincu par la Bourse :-)  ? ).

Le programme est vraiment efficace pour nous permettre de trader sans passer sa journée devant les écrans (ce qui peut être gênant quand on travaille !): Le matin je regarde les configurations intéressantes et sélectionne celles dont le contexte où se positionner en journée pourrait être intéressant si un signal devait apparaître. Ensuite, si le "SLS Screener" m'alerte par mail d'une configuration d'entrée qui correspond à mon filtre du matin, je me connecte et active le SLS Follower. Et puis c'est tout, je ne m'occupe plus de rien !

Temps passé pour trader: 5 à 10 minutes le matin pour la vérification des contextes et 3 minutes en journée pour me connecter et paramètrer le robot.

Lectures : 211
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La pensée de la semaine

Aujourd'hui est le plus beau jour de notre vie car hier n'existe plus et demain ne se lèvera peut-être jamais.
Le passé nous étouffe dans les regrets et les remords, le futur nous berce d'illusions.
Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher.
Arrêtons de dire « il est trop tôt » ou « il est trop tard » ; le bonheur est là, il est l'instant présent.

 

Guillaume Musso

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Posté par le dans Projet Ahora

that is the question :-)

si on regarde attentivement les différents derniers krachs boursier (sur par exemple le CAC 40), on voit tout de suite quelque chose de flagrant:

A chaque fois qu'il y a un krach suivi d'une belle tendance baissière, le RSI était en dessous des 50 en mensuel: voyez plutôt:

Krach2019

On serait donc a priori nous aussi en phase plutôt baissière mais pas d'anticipation, le mois n'est pas fini (il vient même de commencer !).

Si on regarde de plus près, à chaque fois que le RSI a cassé sa Zone de neutralité (qui reste une zone et non une valeur fixe de 50), il a fait un rebond dessus avant de réellement repartir vers le bas. On constate que ce rebond agit comme une confirmation et que cela fonctionne également quand on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière (flèches en vert).Krach20192

Alors, krach ou pas krach ? Désolé, je ne vais pas me mouiller car c'est encore trop tôt pour le dire, j'en veux pour preuve la période de mai 2016 où le RSI est entré très rapidement en territoire < 50 avant de repartir à la hausse.

Si on valide la cassure des 50 et que le RSI fait un rebond dessus, on pourra vraiment parler de krach. Sinon, on va certainement assister à un super rebond haussier.

Krach20193

A suivre donc d'autant que nous n'avons regardé que l'indice français et que les autres (notamment US) sont encore haussiers en mensuel même si en phase de correction ...

DJ

Nasdaq

Juste un petit addendum pour vous dire que je vais réduire le rythme de mes publications quotidiennes pour repasser sur une base hebdomadaire (et plus si l'actualité me donne l'envie de m'exprimer) notamment afin de consacrer plus de temps aux personnes qui me suivent activement et on acheté mes stratégies / robots de trading.

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La pensée de la semaine

Il faut avoir un pourquoi puissant car que c'est ce qui va générer le comment.

Thami Kabbaj

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Posté par le dans Projet Ahora

Nous voici enfin sur la dernière partie de ma nouvelle stratégie que j'ai tout simplement appelée la stratégie Resilians. Une stratégie de Swing Trading dont l'idée à été la première fois évoquée dans cet article.

D'un point de vue algorithmique, Il y a deux parties: le screener et le robot suiveur. Pourquoi pas un robot qui fasse tout ? Eh bien tout simplement parce que je ne pense pas que ce soit possible facilement et en tout cas pas à notre niveau: ce n'est pas bien grave: c'est quand même à nous de décider ce que l'on va faire de notre argent et non à un programme: le principe même de la résilience: reprendre le contrôle et ne pas s'appuyer sur quelque chose dont nous dépendons !

 

 

  • Revenons à la première partie: le screener: Bonne nouvelle je vais le mettre gratuitement à disposition en deux formats (sans les sources néanmoins): pour ProRealTime et pour MetaTrader 4.

Voici le lien où télécharger les screeners.

Il y a deux fichiers à l'intérieur de l'archive ZIP: l'extension ITF est pour ProRealTime et le EX4 pour MetaTrader 4.

- Pour ProRealTime, l'installation se fait comme suit: ImportScreenerPRT

Le code du screener impose que celui-ci soit exécuté en H1. Il fera les vérifications en Journalier et Hebdomadaire automatiquement pour vous. Une fois installé, le screener retourne les 50 meilleures opportunités classées par ordre de dernière occurence dans le temps (fraîcheur): Une fraîcheur de 1 indique que le signal s'est réalisé lors de la dernière bougie horaire.

ScreenerPRT

- Pour MetaTrader 4, l'installation se fait comme suit:

Recopier le fichier avec l'extension ex4 dans votre répertoire d'experts puis redémarrer votre plateforme MetaTrader.

Le dossier d'installation se retrouve comme suit (Menu Fichier, Ouvrir le Dossier des données). Rechercher ensuite le dossier "MQL4" puis le dossier "experts" et déposer y le fichier .EX4.

ImportScreenerMT4

Une fois la plateforme redémarrée, vérifiez qu'elle est bien configurée pour envoyer des mails (à moins que vous désiriez juste recevoir les infos par popups (réglage par défaut) ...

ScreenerMT4Test

Une fois les paramètres renseignés, l'appui sur le bouton "Tester" doit vous faire parvenir un mail. Cliquer alors sur OK pour valider les paramètres.

Pour activer le screener, ouvrez un nouveau graphique et double-cliquez sur l'expert.

MT4 Screener Settings

  1. Regardons à présent les paramètres: L'unité de base est le M15, vous pouvez la changer pour passer de M1 (M1 non recommandé: trop rapide !) à D1.
    SLSUT
    Pourquoi pas plus haut ? Parce qu'il faut 2 unités de temps au-dessus pour que le screener soit pertinent et au-dessus de D1, nous n'avons plus que W1 puis MN1. En pratique vous pourrez utiliser le screener sur M15 ou sur H1 comme pour les actions.
  2. La liste des symboles à analyser est une liste de valeurs sufisamment liquides: vous pouvez bien sûr la modifier et en rajouter selon ce que vous propose votre courtier: faites bien attention à séparer les valeurs par une virgule sans espace (et pas de virgule à la fin).
  3. Les paramètres de détection de seuil RSI/Stochastiques sont à 50 par défaut. Contrairement au screener ProRealTime, j'ai fait en sorte que vous puissiez les changer notamment si aucune opportunité se présente: on pourra ainsi envisager un seuil haut de RSI à 55 et un seuil bas à 45.
  4. Le Mode d'alerte peut être soit popup (par défaut), soit par mail. Si vous utilisez le mail, il faut que le screener soit installé sur un ordinateur constamment connecté à internet. C'est ce que je fais sur une machine virtuel hébergée sur Internet.

 

  • Voyons à présent le robot suiveur: je l'ai appelé Resilians Follower. Cette version est téléchargeable ici et utilisable jusqu'à 20 fois sans paiement pour peu que vous vous soyez inscrit sur la newsletter du site.
    SabonnerBlog

 


Installation: même principe que pour le screener sauf qu'il faudra s'assurer en plus que l'option de trading automatique est activé: pour ce faire, retournez dans les options et paramétrer votre application comme suit:

WebRequestTrading

La case la plus importante est "Autoriser le trading automatique". Il vous faudra également ajouter l'url https://www.resilians.org dans WebRequest afin d'utiliser le robot en mode démonstration.

Voyons l'usage du robot et ses principaux paramètres (une notice plus détaillée est fournie avec le téléchargement du robot).

ExpertResiliansFollowersettings

Il y a deux façons de suivre un trade: soit il est déjà ouvert et dans ce cas on choisi l'option correspondante en renseignant le numéro du trade

SLSTradeEnCours

soit on laisse le robot prendre le trade à notre place en indiquant le SL que l'on souhaite et le TP visé.

SLSTradeViaRobot

Si au moment du croisement du stochastique sur son signal les conditions sont toujours bonnes (Prix entre SL et TP définis, RRR au moins supérieur à ce qui est prévu

SLSRRR

RSI n'ayant pas dépassé sa ZN (Paramétrable)

SLSRSIZN

Prix au-dessus de la MM croissante pour un achat ou en-dessous de la MM décroissante pour une vente

SLSMM

et Horaire valide).

SLSHoraires

Avantage: au moment de la prise de position, le SL sera à une distance particulière du cours d'entrée et le robot recalculera automatiquement la bonne taille de position pour qu'en cas d'atteinte du SL, la perte max soit du pourcentage défini, le tout en respectant le levier max défini. Plus besoin de faire de calculs savant pour déterminer la bonne taille de position et perdre ainsi de précieuses secondes pendant que le prix part, c'est automatique !

SLSRiskLevier

Enfin le mode d'information sur les évènements pendant le suivi du trade pourra se faire par popup si vous êtes devant votre écran ou par mail si vous suivez cela de loin.

SLSAlert

 
20 utilisations c'est à la fois beaucoup et peu pour tester mais dans la mesure où je ne gère pas les remboursements, je vous demande de bien tester à fond l'outil. Faîtes-le d'abord sur un environnement de test pour vous rassurer. Si jamais 20 usages sont insuffisants, demandez-moi une rallonge via le formulaire de contact, je me ferai un plaisir de vous remonter le seuil.

Pour profiter du mode d'évaluation, inscrivez-vous sur le newsletter du blog et renseignez la même adresse que vous avez indiquée dans la rubrique suivante, sans code de licence:

SLSLicence

Attention, lors de l'inscription sur la newsletter je vérifie que les emails renseignés ne sont pas du spam. Une adresse marquée comme spam sera désinscrite de la base.

Parlons maintenant sous !

Vous allez me dire, combien coûte ce robot ?

C'est vrai quand on voit tout ce qu'il fait, on peut s'inquiéter de son prix: après tout, il nous remplace complètement, nous libérant ainsi du temps: ça n'a pas de prix ! En plus, contrairement à pas mal de robots que j'ai vus, il supporte le changement d'unité de temps sans se réinitialiser: vous pouvez donc passer d'une unité de temps à une autre sans crainte !

De plus, Si jamais votre application MT4 devait planter, en la relançant, le robot reprendrait exactement là où il en était.

Cette technique a demandé pas mal de temps de mise au point et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs.

Enfin une notion importante que je n'ai pas encore trouvée dans les robots est celle de la sécurité: quoiqu'il arrive, vous savez que vous robot coupera votre position avant la pause du week-end vous évitant ainsi un risque de gap. De plus il prendra en compte les news que vous aurez programmée sur vos graphiques (via les lignes verticales blanches).

Je vais être franc avec vous, un tel robot, je pourrais le vendre plus de 150 €.

Maintenant mon intérêt est de le partager avec le plus grand nombre et de me faire connaître.

Alors je serais prêt à en baisser le prix à 100 € .

Mais là encore, j'en entends certains qui vont me dire d'avance que c'est trop cher et qu'il y a mieux ailleurs à ce prix.

 

Alors je fais un ultime effort: le Robot est vendu au prix de 57 € et le paiement se fait ici via PayPal.

 

Pensez à bien renseigner votre adresse mail pour que le code de licence généré soit le bon.

Ce n'est pas fini ! Si vous êtes dans les 20 premiers à acheter le robot, vous aurez également en plus les codes sources des screeners (le robot, lui, reste protégé par la propriété intellectuelle): de quoi modifier les paramètres notamment dans ProRealTime !

Une fois le logiciel acheté, je vous enverrai une clé de licence qui vous affranchira d'avoir besoin d'accéder au serveur Resilians pour l'utiliser comme c'est le cas en mode démonstration: le robot sera à vous d.é.f.i.n.i.t.i.v.e.m.e.n.t. et vous bénéficierez de toutes les mises à jour gratuitement.

Toujours pas convaincu ? Essayez le: les 20 premiers tests sont gratuits et si ce n'est pas assez pour vous faire une idée, demander moi plus de possibilités de test (via le formulaire de contact): vous voyez, vous ne prenez aucun risque ...

Foncez ! le Robot est vendu au prix de 57 € et le paiement se fait ici via PayPal.

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Posté par le dans Non catégorisé

Je vous souhaite de pouvoir réaliser tous vos projets cette année ! 

NewYear

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Posté par le dans Projet Ahora

Une nouvelle actualisation de mon portefeuille long terme en cette fin de mois et d'année.

Ca ne se passe pas très bien: les signaux sont assez baissiers et finalement je suis redevenu liquide sur toutes mes positions: il va falloir faire le dos rond en attendant que ça passe.
On pourra éventullement miser sur le BX4, un tracker qui suit l'évolution du CAC 40 de manière inverse avec un levier double: Si le CAC perd 1%, le BX4 est supposé gagner 2% (Attention, il s'agit d'un tracker synthétique dont le taux de réplication ne fonctionne qu'à la journée (Phénomène de béta-slippage), ce qui veut dire que si le CAC perd par exemple 10% sur un mois, le BX4 ne va pas gagner 20%. Après, il sera toujours plus intéressant d'en avoir que de rester complètement liquide pour peu qu'on fasse attention aux frais). Le petit plus: le BX4 est éligible au PEA !

Au niveau de la répartition au sein de mon portefeuille, elle est toujours la suivante:

  • Pour les actions: 30% de ma répartition sur l'ensemble de mon capital PEA/CTO

     Un ETF World compatible avec le PEA (Synthétique donc) pour diminuer les frais: le CW8. En mensuel la tendance est toujours haussière mais en hebdo, c'est vraiment très baissier et la mèche haute de la semaine dernière n'indique pas pour l'instant avec certitude un renversement de situation: tout au plus un rebond technique.

Seul ultime espoir avant d'avoir une inversion de tendance en mensuel: le fait que le RSI soit toujours au-dessus de sa zone de neutralité (50) en Mensuel. Une fois cette barrière franchie, l'appel de l'abysse va être violent.

Pour l'instant je préfère rester liquide (on est déjà très haut) et attendre de voir s'il faut se repositionner sur un rebond ou bien s'il faut aller vers du BX4 en mode trading.

201812cw8

 

  • Pour les obligations: 55% de ma répartition et uniquement sur le CTO car je n'ai rien de disponible pour le PEA.
  1. MTH: Obligations long terme: 3/4 de ma position obligataire: On est vraiment en range depuis un moment: je prefère attendre de voir un mouvement à la hause s'esquisser avant de me positionner d'autant que les obligations Euros n'ont pas trop la côte en ce moment. 

    201812mth
  2. C73: Obligations à court moyen terme. 1/4 de ma position obligataire. Ca semble se décanter: je vais attendre que la cassure de la résistance noire soit validée puis qu'il y ait un pull back sur la résistance qui deviendrait un support pour me positionner à l'achat (A surveiller régulièrement).

    201812c73
  • Pour les matières premières: 15% de ma répartition.
  1. Pour l'OR (7.5% de ma répartition): le GBS (uniquement disponible sur le CTO) est repassé au-dessus de la MM10 en monthly avec une MM10 devenue verte (haussière): je vais chercher un point d'entrée via un retour du prix sur la MM10 (scénario avec les flèches verte en Mensuel) à moins que la résistance rose en Hebdo soit percée et serve de support ensuite, auquel cas, je prendrais position sur un retour sur ce support en Hebdo (Scénario avec les flèches noires en Hebdo).

    201812gbs
  2. Pour le pétrole:

    Aïe, aïe, aïe, c'est baissier en hebdo (toujours en tendance haussière en mensuel mais c'est limite) et mauvaise nouvelle: le SX6 ne sera plus disponible en janvier vu qu'il fusionne avec un autre titre pour devenir une Sicav, autant dire que je vais éviter (trop de frais et pas assez de recul sur l'historique du coup).  C'est dommage car du coup il n'y a plus rien sur le domaine en ETF éligible au PEA. Il va falloir se rabattre sur les sociétés pétrolières ou para-pétrolières: Total (qui donne des dividendes réguliers), Technip ou encore Maurel & Prom et CGG. Pour l'instant, ces actions ne sont pas bien orientées: il va falloir attendre ...

    201812sx6

 
Pour résumer, on voit bien que le marché action est fébrile et que l'inquiétude des investisseurs semble monter, ce qui se traduit par une augmentation de l'or: on est soit à la veille d'une tendance baissère durable (krach) soit à la phase basse d'une forte consolidation avant une reprise auquel cas le rallye haussier de fin d'année aurait lieu en début d'année prochaine (c'est ce qui s'est passé l'an dernier).
En attendant, on observe et on patiente: tant qu'il n'y a pas de tendance claire, on ne fait rien ...
Lectures : 233
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Cet article participe à l’évènement “Votre meilleure astuce pour appliquer vos bonnes résolutions” du blog Devenez-meilleur.co.

 

Ca y est, nous sommes en début d’année et fort de ce renouveau, vous avez décidé de prendre des résolutions et de tenir vos engagements pour que cette nouvelle année soit exceptionnelle. Félicitations !

Oui mais comment être sûr que vous allez vraiment tenir, comment être sûr que vous n’allez pas retomber dans votre mauvaise routine et oublier vos bonnes résolutions au bout de quelques jours ?

C’est que selon les experts en développement personnel, il faut tenir au moins 21 jours pour qu’une habitude s’ancre profondément en nous. Après, cela devient une routine.

Comment faire pour tenir ces 21 fameux premiers jours ?

Si vous le permettez, je vais prendre le problème à l’envers : comment faisons-nous pour abandonner avant ?

  • La première raison est l’oubli : on est happé par le quotidien et on en oublie nos bonnes résolutions puis on se réveille un jour, on se rappelle nos engagements et on jure cette fois-ci que c’est la bonne … avant d’oublier à nouveau et de finalement laisser tomber.
  • Le deuxième point concerne tout simplement la plus grande force du confort immédiat par opposition à l’inconvénient immédiat pour un profit éloigné : si j’ai plus d’avantage immédiat à ne rien faire et que je base tout sur la volonté, je ne vais pas être motivé très longtemps …

Dans les deux cas, il nous faut oublier notre inertie (l’homme est un animal d’habitude) pour sortir de notre zone de confort. Belle phrase n’est-ce pas ? Mais comment la mettre en œuvre en pratique ?

C’est très simple, il faut changer d’état d’esprit vis-à-vis de notre bonne résolution : tout d’abord, pendant qu’on est (encore) motivé à la suivre, il nous faut décrire en détail ce que cela nous apportera une fois qu’elle sera réalisée : ainsi si on se décide à faire du sport, il faut se visualiser dans le futur comme étant en pleine forme et bien dans son corps. En se comparant vis-à-vis de sa situation actuelle, le contraste sera suffisamment fort pour nous faire prendre conscience du bienfait que va nous apporter la mise en œuvre de notre bonne résolution.

Vous allez me dire : c’est bien beau, mais ça ne règle que le deuxième point que nous avons vu plus haut. Qu’en est-il du premier : l’oubli ?

Là encore, c’est très simple, pour ne pas oublier votre bonne résolution, vous devez … y penser tous les jours. Non ce n’est pas une plaisanterie ! Faites en sorte tous les jours de visualiser l’atteinte de votre objectif telle que nous venons de le voir. Cela n’est pas énorme et ne prendre que quelques minutes au réveil mais cela fera toute la différence.

Et afin que cela ne reste pas trop virtuel, je vous recommande de choisir ou de créer une image qui représente votre objectif atteint puis de l’imprimer et de l’observer attentivement tous les jours : s’imaginer comme ayant déjà atteint votre objectif vous boostera pour réaliser ce dont vous avez pris la résolution. Cette technique, que j’ai découverte via l’auteur Jack CANFIELD, s’appelle le cadre de vision : elle s’applique de préférence à nos objectifs mais on peut très bien considérer qu’une bonne résolution est un objectif en soi !

Au bout de 21 jours, vous aurez à la fois entrepris de changer votre mindset vis-à-vis de votre objectif (en le visualisant tous les jours, vous aurez convaincu votre subconscient qu’il est possible de l’atteindre) et acquis la routine d’exécuter votre engagement au quotidien.

Il y a bien sûr d’autres articles qui ont généré un déclic chez moi, vous en trouverez plein d’autres qui feront la même chose pour vous sur l’excellent blog Devenez Meilleur d’Olivier Roland. Un de mes articles préféré est celui qui parle de l'autodiscipline.
Chacun d'entre nous maîtrise au moins un sujet qu'il soit d'ordre personnel/professionnel, ludique/studieux ou encore psychologique/intellectuel.

Imaginez la puissance de ce type d'informations rassemblées au sein d'un même blog par tous ces experts … Bonne Lecture !

Lectures : 250
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Posté par le dans Projet Ahora

Je vais prendre l'exemple du trade que j'ai réalisé à la vente sur l'AUDJPY en Décembre: Les unités de temps d'analyse sont Hebdomadaire/Journalier/Horaire/15Minutes.

FXOP27829

La tendance était baissière en Journalier (Momentum avec la zone hachurée en rouge) le tout dans un mouvement relativement neutre voire baissièr en Hebdomadaire.

En horaire (en haut à gauche), on voit apparaître un affaiblissement ponctuel dans un momentum baissier: l'affaiblissement est valable car le prix reste assez éloigné de la MM10.

Il ne restait plus qu'à affiner l'entrée en M15.

ExTrade EpuisetteM15 Entree

Le TP est atteint au bout de quelques bougies: j'ai clôturé la moitié de ma position et ai remonté le SL sur le cours d'entrée. Le trade est devenu gratuit !

ExTrade EpuisetteM15 TP

Après, je suis passé en mode suivi de trade classique: dès que les bandes de Bollinger se sont contractées, j'ai rapproché le SL près du sommet des dernières bougies:

ExTrade EpuisetteM15 BB1


Le SL sera finalement touché quelques temps plus tard avec une belle plus value ...

ExTrade EpuisetteM15 FIN

Maintenant que vous avez vu la stratégie, je vous invite à l'essayer de manière rétroactive en ces périodes de fêtes propices à la prise de recul et vous faire une idée de son efficacité. Il y a bien sûr les cas de figure où cela ne marche pas mais si vous suivez le plan que je vous ai indiqué, les pertes devraient petre limitées et le succès présent sur le moyen/long terme. Nous reparlerons de la partie algorithmique après ...

Lectures : 445
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Posté par le dans Projet Ahora

Je vais prendre l'exemple du trade que j'ai réalisé sur Abixav en Décembre: Les unités de temps d'analyse sont Mensuelle/Hebdomadaire/Journalier/Horaire.

ExTrade EpuisetteH1 Global

La tendance était haussière en hebdo (Momentum avec la zone hachurée en vert) le tout dans un mouvement relativement neutre en Mensuel.

En journalier (en bas à droite), on voit apparaître un affaiblissement ponctuel dans un momentum haussier: l'affaiblissement est valable car le prix reste assez éloigné de la MM10 et qu'on s'approche d'un support qui coïncide avec la MM10.

Il ne restait plus qu'à affiner l'entrée en H1.

ExTrade EpuisetteH1 Entree

Le TP est atteint très rapidement (on remarquera que j'étais très conservateur et ai préfére avoir un TP très proche par rapport au dernier sommet mais peu importe car le RRR était favorable: TP=2,5 x SL): j'ai clôturé la moitié de ma position et ai remonté le SL sur le cours d'entrée. Le trade est devenu gratuit !

ExTrade EpuisetteH1 TP

Après, je suis passé en mode suivi de trade classique: dès que le Stochastique a recroisé la ZN vers le haut, j'ai rapproché le SL sous le dernier creux tout d'abord une première fois:

ExTrade EpuisetteH1 STOZN1

Puis une seconde:

ExTrade EpuisetteH1 STOZN2

Et enfin une troisième fois:

ExTrade EpuisetteH1 STOZN3

Le SL sera finalement touché quelques temps plus tard avec une belle plus value ...

Lectures : 240
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Ce post est la suite de celui-ci qui traite de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de trading.

Bon maintenant nous sommes en position, réexaminons le plan décrit dans l'article "Money Management avancé".

Le TP que nous avons définit dans le précédent post n'est pas un TP sur la totalité de la position mais la moitié seulement. Cela permet de laisser la possibilité au trade d'exploiter tout son potentiel si jamais il part dans le bon sens mais cela permet aussi de se protéger d'une perte si le prix reflux après avoir atteint le TP visé initialement.

Il y a bien sûr aussi les cas de figure ou le prix ne va pas dans notre sens et fonce plus ou moins directement vers le SL: cela fait parti du jeu, on ne peut pas gagner à chaque fois.

Je rappelle les 4 principaux cas de figure envisageables et le plan d'action à mettre en oeuvre à chaque fois. Partons du cas suivant:

Start

Voici les 4 cas de figures qui peuvent se présenter:

  • tout d'abord le pire des cas, juste après ma prise de position, le trade fonce vers le Stop Loss sans jamais m'avoir permis d'être en gain latent à un moment: Dans ce cas, soit j'ai le temps de réagir et de sortir de position (disons à la moitié de la distance du SL) soit je me fais stopper.
    Cas1
  • deuxième cas de figure: le prix part dans mon sens, je suis donc en léger gain, il n'atteint pas mon take profit (disons qu'il atteint au moins 50% de l'objectif que j'avais prévu) et repart dans l'autre sens: là, je coupe ma position à zéro quitte à me replacer un peu plus tard: le timing n'est sans doute pas le meilleur, je dois rester encore patient.
    Cas2
  • troisième cas de figure: le prix part dans mon sens, atteint mon take profit: je prends la moitié de mes profits et remonte le Stop Loss du reste sur le cours d'entrée puis le prix finit par toucher le Stop Loss: je suis en léger gain d'environ la moitié de ce que j'avais prévu.
    Cas3
  • quatrième cas de figure: idem que dans le troisième cas mais le prix continue sur sa lancée en faisant des oscillations: j'accompagne le prix en rapprochant mon Stop Loss à chaque nouvelle impulsion et finis par être sorti au bout d'un moment: c'est le cas de figure que je vise car c'est ce type de trade qui va faire ma performance sur l'année.
    Cas4

Voyons maintenant comment accompagner le prix en remontant le SL: j'utilise deux techniques évoquées dans le post sur l'art de rapprocher un Stop Loss  (Je vous ai dit que tout ces articles s'emboîtaient :-) )

  • Pour les actions à horizon moyen et long terme (en swing trading donc): je rapproche mon Stop loss à chaque fois que le stochastique recroise sa ZN vers le haut. SL STO
  • Pour le Forex, j'ai tendance à prendre mes gains assez rapidement une fois l'objectif initial atteint. Pour ne pas casser la possibilité d'une éventuelle continuation de la tendance, je rapproche mon Stop Loss à chaque fois que les Bandes de Bollinger se contractent. Cette technique est relativement efficace et permet de profiter au maximum d'un momentum. Il faut juste prendre le soin de ne pas utiliser les bandes de bollinger de manière brutes mais d'en extraire une moyenne sur 3 périodes pour lisser et les courbes et éliminer les faux signaux liés à des mouvements ératiques (courbes en dent de scie plutôt que courbes bien ronde).
    BB Contraction SL

Voilà, nous avons décrit une stratégie il me semble complète de Swing trading et il va être temps dans un nouveau post de parler de la façon d'utiliser les robots de tradings pour éviter de passer son temps devant les écrans. Mais auparavant, il me semble important de vous présenter quelques exemples concrets et surtout réels d'un cas sur les actions et d'un autre sur le forex  ...

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Ce post est la suite de celui-ci qui traite de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de trading.

Comme nous l'avons vu dans le post "Money Management avancé", il est important d'avoir un objectif (Take Profit) qui soit supérieur en valeur à la perte (Stop Loss). Pour ma part je vise le plus possible un objectif double du risque afin que statistiquement sur le long terme je sois gagnant.

Mais comment déterminer ce ratio de manière graphique: où est-il raisonnable de fixer le Take Profit ? Regardons quelques exemples. Tout d'abord avec les deux posts que nous avons vu précédemment, il y aura obligatoirement un dernier creux proche et un dernier pic plus ou moins éloigné du cours d'entrée. C'est normal car nous sommes à l'affût d'un affaiblissement d'un mouvement haussier suivi d'une reprise.

MMTFiltrageAvance1

Ainsi dans le cas ci-dessus, je peux placer mon SL juste en dessous du dernier creux (trait rouge) et mon TP un peu en-dessous du dernier sommet (trait vert). Si j'entre en position dès que j'ai mon signal sur le stochastique, alors je me trouve sur le trait noir et je respecte ma consigne d'avoir un écart TP-Cours d'entrée supérieur à l'écart Cours d'entrée-SL.

En pratique, je positionnerais mes SL et TP sur les niveaux ci-après en pointillés:

MMTFiltrageAvance2

Si en revanche le dernier pic est trop proche par rapport à mon SL, je vais avoir un risque trop important par rapport au gain potentiel: concrètement si je gagne, ce sera des clopinettes en relation de la taille de position nécessaire que j'aurais prise pour limiter mon risque à 0.5% de mon capital en cas d'atteinte de mon SL: cela veut dire que même si les conditions sont bonnes d'un point de vue graphique, cela ne vaut pas le coup au niveau des gains.

MauvaiseEntreeEnPosition3a

Ici le risque est deux fois plus important que le gain => soit on évite, soit on prend le pic précédent comme objectif comme c'est le cas ci-dessous ...

MauvaiseEntreeEnPosition3b

... . Cela rend le trade possible à condition que cela ne soit pas démesuré (surveiller les résistances et support dans les autres unités de temps): s'il y a une résistance importante qui apparaît entre votre cours d'entrée et votre objectif, il ne vaut mieux pas prendre le trade: cela pourrait marcher mais les probabilités sont contre vous ...

MauvaiseEntreeEnPosition3c

Comme vous le voyez, il y a plein de raisons qui font qu'un robot ne pourra jamais remplacer un humain mais cela ne veut pas dire qu'il faille y renoncer: les robots peuvent être d'excellents outils de présélection (Screener) qui vont nous mâcher le travail de recherche d'opportunités, nous laissant la tâche de décider ou non s'il faut intervenir.

L'autre point intéressant est bien sûr le suivi d'un trade, sujet d'un prochain post. Quand le plan est bien défini, un robot va permettre de faire attraction des émotions humaines et c'est là que le trading algorithmique va devenir intéressant ...

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Revenons sur le principe du momentum: il faut tout d'abord être capable de détecter le bon affaiblissement de ce dernier:

Rappelons que sur une base hebdo le momentum doit être franc: ainsi on préfèrera le premier cas qui suit et on excluera le deuxième cas trop faiblard:BonMauvaisMMT

Pensez également à regarder les moyennes mobiles. Dans le cas précédent de droite, on voit bien que le momentum s'inscrit dans une tendance de fond baissière (MM50 en bleue foncée pointillée baissière et MM20 plutôt plate) ce qui exclut d'emblée un intérêt quelconque pour le titre.

Imaginons que nous soyons dans le cas de gauche en hebdo et intéressons-nous à présent à la recherche d'un affaiblissement ponctuel du momentum en Journalier):

BonMauvaisAffaiblissementMMT

Sur la partie gauche, on voit que la surface hachurée en vert disparaît (la MM3 n'est plus haussière) mais le prix reste suffisamment éloigné de la MM10 pour considérer qu'il s'agit d'une baisse temporaire (d'autant que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité (50) alors que dans le cas de droite, si au début, on peut avoir l'impression que l'affaiblissement est bon, il est trop proche de la MM10 et devient très vite excessif et finit par la casser (on voit également que le RSI s'apprête à casser sa ZN vers le bas).

En pratique comment savoir, lorsqu'on est dans le cas de droite au niveau du cercle jaune, que l'on est dans un cas de rebond ou bien de cassure par le bas ? Il y a d'abord la distance à la MM10 mais il faut aussi s'intéresser à l'unité de temps inférieure.

Reprenons les deux cas précédents dans une UT plus courte: en H1. Tout d'abord ce qui correspond à l'écran de gauche.

EntreeEnPosition

J'ai pris position quand le Stochastique, inférieur à sa ZN (50), a recassé son signal vers le haut alors que le RSI était toujours bien au-dessus de sa propre ZN. Il se trouve que cette zone d'achat correspondait avec un support ce qui était idéal pour placer un ordre à cours limité, un ordre épuisette comme on les appelle (Rappelez-vous, on n'achète pas de cassure).

Pourquoi le stochastique ? Relisez le post sur le sujet (Je sais qu'il y a beaucoup de posts en référence mais vous devez prendre conscience que tout s'emboîte). Le stochastique, quand il casse sa ZN (50) indique un changement de direction au sein d'un mouvement. Le fait de prendre position dès que le stochastique recasse son signal et sans attendre la cassure de la ZN est une légère anticipation qui, dans un contexte favorable de momentum, permet d'avoir un SL proche et donc un ratio risque reward (RRR) intéressant...

Concernant le deuxième exemple (qui correspond à la partie droite en unité de temps supérieure): on voit bien que le RSI est très proche et passe même ponctuellement sous sa ZN au moment où le stochastique remonte: cela sentait un peu le piège d'autant qu'il y avait un support conséquent qui commencait à tenir un peu trop longtemps. Le manque de volume indiquait clairement une attente des opérateurs pour se positionner: l'hésitation prépondérait: on pouvait quand même tenter le coup mais avec un SL proche sous le support et avec une position réduite ou bien on attendait une bougie de confirmation quitte à louper quelques pips en cas de décollage.

MauvaiseEntreeEnPosition1

A partir du moment où le support était enfoncé et semblait redevenir une résistance, il fallait clôturer la position si on l'avait ouverte ou bien abandonner l'idée de prendre le trade.

MauvaiseEntreeEnPosition2

 

Récapitulons: Pour les actions: on cherche un momentum soutenu en Hebdo, un momentum qui s'affaiblit en Journalier puis en tendance Horaire, si les conditions de tendance haussière (RSI>ZN) sont présentes, un affaiblissement temporaire du mouvement (STO<ZN, STO repasse au-dessus de son signal) pour ouvrir une position à condition de respecter la règle: pas d'achat de cassure de résistance mais un achat de rebond sur un support.

Un screener peut aisément détecter ce type de configuration qui reste algorithmique mais il faudra toujours l'oeil humain pour détecter si le contexte (support, résistance, éventuelle news économique, ratio risque gain (RRR) potentiel) pose problème ou pas.

Nous verrons dans un prochain post comment notamment estimer si le trade vaut le coup ou non (Ratio risque gain potentiel)

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La démarche dont je vous ai parlé il y a quelques jours, et qui concerne essentiellement la reprise de mes anciens trades pour déterminer ce qui a marché ou pas, m'a fait prendre conscience qu'il y avait une façon de trader plus active que la stratégie du Koala: c'est que cette méthode, comme je l'ai déjà indiqué, est surtout utile pour les personnes qui n'ont pas le temps de trader la journée et qui ne peuvent regarder les graphiques que le soir après la journée de travail ou bien en fin de mois.

Je vous rassure tout de suite, cette démarche ne date pas de la semaine dernière ! Cela fait un moment que j'essaie d'assembler les pièces du puzzle en bouffant littéralement du graphe. Et là, après quelques mois de pratique, je pense avoir quelque chose qui tient la route ...

La méthode en question est essentiellement une méthode de Swing Trading qui sera exécutée en horaire pour les actions et en 15 minutes pour le Forex.

Elle n'intéressera pas a priori les gens qui n'ont pas le temps de trader sauf que j'ai peut-être un moyen de faire en sorte de ne pas passer son temps de travail devant les écrans ! Comment ? En utilisant des algorithmes de trading (Uniquement sur le Forex). Non, je ne me renie pas et reste fidèle à ce que je pense des robots de trading ! Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de confier les décisions à des algorithmes mais plutôt de faire en sorte que ces derniers détectent des occasions potentielles et fassent le suivi des trades que nous aurons initiés. Je ne parle pas plus de ces robots pour l'instant, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard...

Je compte avant tout partager avec vous ce que j'ai pu déduire de l'analyse de mes graphiques. Je vais réaliser cela sur plusieurs posts tant le sujet est touffu.

Parlons d'abord philosophie: que ce soit dans la stratégie du Koala ou n'importe quelle autre stratégie de Day/Swing Trading, la base est toujours la même: il s'agit de détecter une tendance dans une unité de temps, de regarder si l'unité de temps supérieure présente la même tendance puis de chercher un point d'entrée sur une unité de temps inférieure: non pas sous la forme d'une cassure de résistance (Relisez mon post sur le danger de trader des cassures) comme certains le proposent mais plutôt sous la forme d'un rebond sur un support: en gros on cherche une inflexion de la tendance dominante pour se positionner au meilleur prix et ainsi profiter du mouvement.

Comment détecter une tendance ? je vous propose de relire mon post "Screener et programmation". Le truc est de trouver une tendance avec un momentum. Pour ce faire, les relations entre MM3 et MM10 sont particulièrement intéressantes. Ainsi un momentum haussier sera validé quand la MM3 haussière sera au-dessus de la MM10 haussière et que le plus bas du prix sera au-dessus de la MM10.

Dans ProRealtime, avec mon indicateur MMT je vois d'un coup d'oeil une zone rouge ou une zone verte qui indique si j'ai un momentum baissier ou haussier.

Voici le code source de cet indicateur (Cliquer sur l'image pour récupérer le code source).

MMT3 10

Et voilà comment l'installer (Il s'agit essentiellement d'un remplissage entre la MM3 et la MM10 quand les conditions sont réunies):

MMT3 10 Settings

Le résultat est très visuel et va nous permettre de détecter un momentum sur deux unités de temps différentes: en l'occurence la journalière et l'hebdomadaire. Regardez plutôt sur Abivax (Trade pris il y a deux semaines et qui aurait pu figurer dans l'un de mes fameux posts "Le trade de la semaine").

ABIVAX SMPLE D1 W1

On a de toute évidence un momentum haussier en hebdo (écran de droite) et vous avez pu voir que je me suis positionné (Flèche verte de l'écran de gauche) une fois que le momentum haussier en Journalier s'est affaibli. la suite parle d'elle-même ...

On pourrait aussi chercher un momentum en Mensuel: c'est l'idéal mais cela fait râter beaucoup d'oportunités (rappelons-nous que nous sommes dans une optique day trading et non mensuelle): pour moi il suffit d'avoir une tendance haussière avec ou sans momentum et surtout regarder qu'il n'y ait pas de résistance trop proches qui pourrait couper l'élan de notre trade. D'ailleurs cette analyse des supports/résistances est à faire sur chaque unité de temps. On voit donc bien qu'un robot de trading aurait du mal à faire une analyse que seul un oeil aguerri pourra valider.

ABIVAX SMPLE MN1

On notera que tout ce qui a été dit ici pour les actions sera décalé d'une unité de temps pour le Forex: Ainsi si on travaille en H1/D1/W1/MN1 pour les actions (Prise de position en H1), on utilisera plutôt l'horizon de temps M15/H1/D1/W1 (Prise de position en M15) pour le Forex.

Nous verrons lors d'un prochain post comment détecter une pause dans le momentum horaire.

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La pensée de la semaine

Tu as deux façons de voir la vie, la première comme quelque chose qui se déroule sous ton nez et où tu n'as aucun contrôle, la deuxième comme un personnage de jeux vidéo que tu peux faire évoluer au fur et à mesure et où tu deviens conscient que tout ce qui se produit dans ta vie découle directement de ce que tu fais et de ce que tu penses.

 

Anthony Nevo.

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